Back Testing Trading Strategie Excel

Laat my begin deur te sê dat ek gaaf genoeg om my te help om te leer hoe om R te gebruik vir die toets s nie. Met alles wat in gedagte, het ek gedink ek d loop deur wat ek kyk na die vier basiese stappe in die vervaardiging van 'n backtest in Excel. Let daarop dat die kern Excel-lêer wasn t geskep deur my - dit is geskep deur Jared oor te CondorOptions (nog moet lees as jy hom nie weer volgende). Stap 1: Kry die data Die eerste stap is om jou mark data te kry in Excel. Daar is twee basiese benaderings tot hierdie sal moet her-aflaai wat historiese data en dan kopieer en plak óf die hele datastel of 'n subset van jou strategie op te dateer. Die tweede benadering is om kode te gebruik om gryp data outomaties gaan van Yahoo Finansies. Baie van die mense het VBA geskryf vir net dit te doen d beveel AnalyzerXL aangesien dit die mees buigsaamheid en opsies. Hoe jy slaan die data in Excel is aan jou sal wil hê hulle moet op 'n aparte werkblad te blaai verminder en maak dit maklik om te werk. Stap 2: Maak jou aanwyser Noudat ons elkeen deel te neem van die berekening. Een nice ding oor die werk met Excel is dat dit regtig laat jou dink oor hoe 'n aanduiding is gebou. Dit kan heeltemal te eenvoudig, deesdae, om te gooi af en aanwyser sonder om te verstaan ​​hoe dit eintlik werk wees. Die finale aanwyser kolom, DVI, is 'n geweegde som van die DVI grootte en DVI rek kolomme. I D ook daarop dat AnalyzerXL bevat ook 'n groot aantal aanwysers gedefinieerde maak back testing makliker, en daar is ook ander Byvoegings vir Excel wat soortgelyke funksies bied. Stap 3: Stel jou handel reël Nou dat jy 'n aanduiding is, moet jy jou handel reëls op te rig. In hierdie voorbeeld (berekening is in die re nie lank of kort, of veranderlike posisie sizing in teenstelling met net all-in 'n lang of kort Stap 4:. Die handel reëls / aandele kurwe Daar is baie verskillende benaderings hier, maar wat jy kan sien in hierdie voorbeeld is 'n eenvoudige manier om dit te doen. Aanvaar 'n aanvang kontantwaarde van 10,000 en dan inkrementeer of decrement wat deur of ons 'n lang of kort op die einde van die vorige dag, en of ons reg of nie is nie. in funksie vorm, verteenwoordig ons deur te sê: As 'n lang, dan verskeie vooraf dag weer met behulp van kontant hier, maar jy kan maklik doen rou persentasies in die plek van 'n kontantwaarde Wat hulle aanvaar daar is geen koste / kommissie vir die handel in.. hoë frekwensie swing stelsels soos hierdie een, kan die kommissie 'n groot impak op die lewensvatbaarheid van 'n gegewe strategie het. Tweedens, ons nie weer, AnalyzerXL bied 'n groot aantal van verslagdoening opsies word as deel van die pakket. SA basiese oorsig van back testing in Excel - hoop dat julle almal dit vind nuttige 2013/06/17 nuutste weergawe van TraderCode (v5.6) sluit nuwe Tegniese Analise aanwysers, Punt-en-figuur kartering en Strategie back testing. 2013/06/17 nuutste weergawe van NeuralCode (v1.3) vir neurale netwerke Trading. 2013/06/17 ConnectCode Barcode Font Pack - in staat stel om barcodes in die kantoor programme en sluit 'n add-in vir Excel wat massa geslag barcodes ondersteun. 2013/06/17 InvestmentCode, 'n omvattende reeks van Finansiële sakrekenaars en modelle vir Excel is nou beskikbaar. 2009/09/01 Begin van Free Investment en Finansiële Sakrekenaar vir Excel. 2008/02/01 Vrystelling van SparkCode Professionele - add-in vir die skep van Dashboards in Excel met Sparklines 2007/12/15 aankondiging ConnectCode Dubbele Remover - 'n kragtige add-in vir die vind van en die verwydering van duplikate inskrywings in Excel 09/08/2007 Begin van TinyGraphs - open source add-in vir die skep van Sparklines en klein kaarte in Excel. Voeg-ins en ander gereedskap TraderCode - Tegniese aanwysers en Tegniese analise sagteware TraderCode is 'n omvattende biblioteek van tegniese aanwysers en tegniese funksies analise vir gebruik met Microsoft Excel. Dit laat jou toe om baie verskillende tipes van tegniese aanwysers gebruik in die handel stelsels soos bewegende gemiddelde, Bollinger Bands, Gemiddeld Directional Beweging Index, Ossillators, Ware Range, standaardafwyking, Donchian kanale en nog vele meer te skep. Met hierdie aanwysers kan jy maklik die einde van die dag analise uit te voer of back-toets van historiese voorraad data. Die sagteware is met beide formules vir Excel en 'n ingeboude Wizard om jou te help die aanwysers te skep. Let - As jy 'n gebruiker van 'n vorige weergawe van TraderCode (v3.x, v4.x, v5.0, v5.1, v5.5), kontak ons ​​asseblief vir 'n gratis opgradering. Prys 69 ( 'n gebruiker lisensie) Jy kan ook kies om die uitgawe van TraderCode dat die volledige bronkode sluit koop. Dit laat jou toe om die tegniese aanwysers verstaan ​​in diepte of pas die sagteware vir spesiale behoeftes. A Foundation natuurlik op Microsoft Excel VBA (Visual Basic for Applications) is ook ingesluit te kry wat jy vinnig begin. Jou kliënte diens en die moontlikheid om maklik te sluit stop-verlies en neem-winste in jou back testing af het TraderCode die algehele beste opsie na my mening het. Ek sal jou sagteware beveel om my sirkel van handelaar / belegger vriende. B. R. Ek hou van wat jy baie tegniese studies het geskep in hierdie invoegsel wat die gebruiker vereenvoudig uit met hierdie formules te skep van nuuts af op die data. Glenn Martin 'n intuïtiewe grafiese vir die eerste keer en / of beginner gebruiker. Karl Malmberg TraderCode is 'n baie nuttige addon pakket. Himanshu Mittal TraderCode het my in staat gestel om deeglik backtest baie strategieë in 'n baie doeltreffende manier. Ek weet van geen ander manier om die resultate wat ek in so 'n relatief kort tydperk van die tyd verwerf het bereik. F. N. As 'n professionele Geld Bestuurder, het ek gevind dat Trader Kode is een van die mees omvattende Excel invoegsel programme wat beskikbaar is vir terug toets handel idees. Aangesien dit Excel die leerkurwe is byna nie bestaan ​​nie en die opbrengs data kan geformateer word in ons persoonlike verslae. Martin M. (CFP) Die gebruik van Microsoft Excel as 'n platform Die rede vir die keuse van Excel soos die platform is 'n ooglopende een. Dit is die alomteenwoordige hulpmiddel vir die ontleding van data en knars getalle. Verskillende take soos die invoer van data, die berekening van formules, kartering resultate en die ontleding van scenario kan maklik uitgevoer word. Dit is ook een van die mees gebruikte sagteware deur finansiële en tegniese ontleders. Deur voort te bou op die top van die Excel platform, kan gebruikers van TraderCode tik op die wye verskeidenheid van funksies wat deur Excel vir verdere begrip van hul data. Komponente van TraderCode TraderCode sagteware is verdeel in drie hoofkomponente, die tegniese ontleding byvoeging In, Die formules en die kenners. Tegniese ontleding byvoeging In en formules die tegniese ontleding byvoeging In en formules vorm die grondslag van TraderCode sedert die eerste weergawe van hierdie gewilde sagteware. Die add-in kan 'n gebruiker sonder enige vorige ondervinding om vinnig en maklik tegniese aanwysers van 'n towenaar gebruikerskoppelvlak te skep. Dit voer ook bekragtiging van die data, kan spesifikasie van waar die opbrengs is op te spoor en die begeleiding van die gebruiker in die skep van die aanwysers akkuraat. Die formules aan die ander kant laat gebruikers wat meer geneig is om met behulp van Excel formules om die aanwysers in 'n soortgelyke wyse te skep. Tegniese Analise Expert die tegniese ontleding Expert is 'n spreadsheet model wat jou help om jou eie handel stelsel te skep wat gebaseer is op die verskillende tegniese aanwysers. Jy kan verskeie tegniese aanwysers skep, wysig die parameters en vinnig en maklik herhaal die take in 'n sigblad omgewing. Ontleding Expert is uniek en baie produktiewe vir tegniese ontleding. Dit is gebou op die top van die analise byvoeging In en formules grondslag en is 'n gevolg van luister na terugvoer en voorstelle van ons gebruikers. Baie ontleders en gebruikers vertroud is met sigblaaie en verkies die gebruik van 'n sigblad omgewing om 'n gebruikerskoppelvlak (UI) hulpmiddel vir tegniese ontleding. Vir meer inligting, sien die Tegniese Analise Expert Tutoriaal of die tegniese ontleding Expert Demo Video. Die back testing Expert is 'n spreadsheet model wat jou help om handel strategieë met behulp van die tegniese aanwysers skep en uit te voer die strategieë deur historiese data. Die prestasie van die strategieë kan dan gemeet en vinnig en maklik ontleed word. Die model kan opstel om Lang of Kort posisies betree wanneer sekere voorwaardes voorkom en die posisies verlaat toe 'n ander stel van voorwaardes voldoen word. Deur outomaties die handel op historiese data, kan die model van die winsgewendheid van 'n handel strategie te bepaal. Byvoorbeeld, 'n handelaar kan opstel strategieë vir die back testing Expert 'n Lang posisie betree wanneer die 12 dae bewegende gemiddelde van die prys kruis bo die 24 dae bewegende gemiddelde. Op die top van daardie, kan die back testing Expert ingestel om af te sluit van die Lang posisie wanneer die wins of verlies 10 persent van die oorspronklike koopprys oorskry. Die buigsame back testing Expert werk goed met die ontleding Expert. Dit is in staat om van die verskillende tegniese aanwysers wat gegenereer word deur die analise Expert besluite oor wanneer om te betree of verlaat 'n posisie te maak. Punt-en-figuur Kartering Expert - Nuwe Punt-en-figuur kartering is 'n ontleding tegniek wat al vir baie jare was. Dit het onlangs baie populêr geword onder handelaars en beleggers. Dit tegniese ontleding tegniek gebruik 'n grafiek met 'n X se en o s vir die voorspelling van finansiële bate pryse. Die X se gebruik om stygende pryse en O se dui aan dalende pryse aan te dui. Die punt-en-figuur grafiek is baie uniek, omdat dit nie die pryse te plot teen tyd soos ander tegniese ontleding kaarte. Deel ook nie in ag geneem word, so dit is basies 'n grafiek suiwer gebaseer op prysbewegings. Dit kartering Expert help jou plot punt-en-figuur kaarte outomaties. Jy kan ook die opstel van belangrike parameters soos die Box Grootte en Terugskrywing maklik. Behalwe in staat is om die afgelope pryse outomaties grafiek, kan jy ook kies om die grafiek met die hand te stip in die Expert om 'n beter gevoel van die prystendense kry. TraderCode Tegniese analise sagteware TraderCode is 'n baie nuttige toolbox vir voorraad handelaars. Jy kan dit gebruik om die aanwyser waardes bereken vir aandeelpryse en plot hulle in Excel. TraderCode bied 'n maklike biblioteek, sodat jy die berekeninge van jouself die aanwysers en plot kan maak en dit te analiseer. 'N ingeboude wizard vergesel die biblioteek, sodat jy die gebruikerskoppelvlak kan gebruik om reekse vinnig kies en kry resultate. TraderCode ondersteun tans 'n paar van die mees gewilde en suksesvolle tegniese aanwysers wat gebruik word deur baie ontleders. As jy om te speel met die aanwysers en meer ervare, sal jy waardeer die feit dat die gebruik van die verskillende aanwysers aan voorraad pryse te voorspel is soos die lees van die mark in verskillende hoeke (terwyl die onderdrukking van ander hoeke), en hulle kan baie verskillende resultate gee. Die aanwysers probeer om uit te druk as 'n formule die verskillende verhoudings wat baie handelaars het onttrek oor die jare van hulle handel ervarings. Byvoorbeeld, die verhouding tussen prys en volume (OBV) die kort termyn prys fluctations langs 'n tendens (MACD) stock siklusse (Bewegende Gemiddeldes toegepas op lang termyn voorraad bewegings) Jy kan ook kreatief bedink jou eie wyser met behulp van die basiese stel van funksies deur die TraderCode biblioteek. Byvoorbeeld, kan jy probeer om die vlak van 'n aandele prys met betrekking tot 'n paar van sy mededingers te meet deur hul bewegende gemiddeldes plot langs mekaar. Afhangende van die hoek wat jy gebruik het om die aanwysers te bereken, vir Bv, die venster of tydperk van ontleding, sal jy in staat wees om die koop te spoor of te verkoop seine, oorkoop of oorverkoop vlakke, lomp of lomp tekens. Die verskillende parameters (bv die tydperk) wat gebruik word om dieselfde aanwyser bereken sal verskillende resultate in verskillende situasies te voorspel. Byvoorbeeld, die gebruik van die MACD aanwyser, 'n dieselfde tydstip in die grafiek kan soms dui op 'n lomp vlak by die gebruik van 'n stel van tydperke, terwyl dieselfde punt kan 'n lomp vlak dui wanneer die gebruik van 'n ander stel van periodes. Daarom is dit belangrik om die tydperke versigtig kies. En selfs al is baie pare tydperke dui op 'n lomp vlak, kan dit nog steeds moontlik wees dat ander faktore nie deur hierdie aanwyser in ag geneem sal beïnvloed die aandele prys. Ook moet dit beklemtoon word dat die feit dat verskeie handelaars met behulp van dieselfde aanwyser (met dieselfde parameters) om die lomp / lomp seine voorspel en om aksie te neem as gevolg van die voorspelling sal die uitslag self verander. So, verstaan ​​hierdie aanwysers en die toepassing daarvan op toepaslike wyse sal jy 'n meer akkurate beeld van die mark te gee, en TraderCode is die ideale hulpmiddel om dit te doen. Die tegniese aanwysers tans geïmplementeer deur TraderCode sluit SafeZone Stop - Nuwe Paraboliese (SAR) - Nuwe MACD Signal Line (MACDSL) - Nuwe MACD Histogram (MACDHI) - Nuwe Guppy meerdere bewegende gemiddelde - Nuwe Akkumulasie / Distribution Line (ADLINE) Gemiddeld Directional Beweging Index (ADX) Gemiddeld Ware Range (ATR) Chaikin geldvloei (CMF) Commodity Channel Index (CCI) Directional Beweging Index (DX) Donchian Laer Band Donchian Midde Band Donchian boonste band Elder Force indeks (EFI) Ouderling-Ray indeks Bear Power Elder - Ray indeks Bull Power Eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) Fibonacci Uitbreiding (FIBE) Fibonacci retracement (FIBR) Fibonacci Fan (FIBF) lineêre regressie aanwyser (ILN) Laer Bollinger Band (LBB) Momentum (MOM) geldvloei Index (MFI) bewegende gemiddelde Konvergensie / divergensie (MACD) Negatiewe Directional Beweging aanwyser (NDMI) op die balans Deel (OBV) Persentasie prys ossillator (PPO) Persentasie Deel ossillator (PVO) Positiewe Directional Beweging aanwyser (PDMI) tempo van verandering (ROC) Relatiewe sterkte Indeks (RSI) Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) Sinus Geweegde bewegende gemiddelde (SWMA) stogastiese ossillator (D) stogastiese ossillator (K) Driehoekige bewegende gemiddelde (TMA) Ware Range (TR) Bo Bollinger Band (UBB) Seer indeks (UIX) Wilder se bewegende gemiddelde (WBG ) Williams R eksterne integrasie - TraderCode bied die buigsaamheid vir jou om eksterne mark data vir analise, kartering en back testing gebruik. Jy kan jou mark data verkry deur die uitvoer van data na 'n lêer deur kommas geskei waardes (CSV) in sommige bestaande handel gereedskap of jy kan 'n hele versameling van historiese data gekoop van 'n paar bekende data verskaffers. In elk van hierdie gevalle, TraderCode kan jy hierdie inligting baie vinnig en maklik te gebruik. Aflaai TraderCode 5.6 Kry 'n gratis verhoor van die TraderCode Tegniese analise sagteware Voeg vir Microsoft Excel. Stelselvereistes Microsoft Windows Windows XP, Vista, Server 2003, Server 2008, Server 2012, Windows 7, Windows 8 of Windows 10 512 MB RAM 25 MB spasie op die hardeskyf Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013 of Excel 2016 Notes : TraderCode vereis dat die Excel makro instellings geaktiveer om suksesvol uit te voer. Na die installasie van die sagteware, kan jy hier onder volg die stappe om die instellings in staat te stel. Gaan na Start Menu - Alle Programs - Microsoft Kantoor - Microsoft Excel. Gaan na die blad Ontwikkelaars en klik op die Makro sekuriteit knoppie. Stel die Makro instellings vir alle makros aanstuur en klik op die OK knoppie. Back testing n Eenvoudige Stock Trading Strategie Nota: Hierdie pos is NIE finansiële advies Dit is net 'n prettige manier om 'n paar van die vermoëns R het vir die invoer en manipuleer data te verken. Ek lees onlangs 'n pos op ETF profeet wat 'n interessante-beurs strategie in Excel verken. Die strategie is eenvoudig: Vind die hoogtepunt van die voorraad in die afgelope 200 dae, en tel die aantal dae wat sedert daardie hoë verloop. As sy meer is minder as 100 dae, die eienaar van die voorraad. As dit weer ignoreer handel koste en uitvoering vertragings, wat albei raak strategie prestasie.) Die implementering van hierdie strategie in R is eenvoudig, en bied talle voordele bo Excel, die primêre waarvan is dat trek data aandelemark in R is maklik, en ons kan hierdie strategie te toets op 'n wye verskeidenheid van indekse met relatief min moeite. In die eerste plek, ons laai data vir GSPC behulp quantmod. (GSPC staan ​​vir die S P 500-indeks). Volgende, ons bou 'n funksie van die aantal dae bereken vanaf die N-dag hoog in 'n tydreeks, en 'n funksie aan ons handel strategie te implementeer. Laasgenoemde funksie neem 2 parameters: die N-dag hoog jy wil gebruik, en die aantal dae verby dat 'n hoë julle die voorraad sal hou. Die voorbeeld is 200 en 100, maar jy kan dit maklik verander om die 500-dag hoog en kyk wat gebeur as jy die voorraad 300 dae verby wat voor die redding van hou. Aangesien hierdie funksie geparameteriseer, kan ons maklik toets baie ander weergawes van ons strategie. Ons pad die begin van ons strategie met nulle so dit sal net so lank soos ons insette data wees. (As jy wil vir 'n meer gedetailleerde verduidlikings van die daysSinceHigh funksie, sien die bespreking oor kruis-bekragtig). Ons vermenigvuldig ons posisie (0,1) vektor deur die opbrengs van die indeks om ons strategie te kry vyf besluit om te kyk na kumulatiewe opbrengs, gemiddelde jaarlikse opbrengs, Sharpe verhouding, wen, gemiddelde jaarlikse wisselvalligheid, Max drawdown en maksimum lengte drawdown. Ander statistieke sou maklik wees om te implementeer. Soos jy kan sien, hierdie strategie vergelyk gunstig met die verstek benadering. Ten slotte, ons toets ons strategie op 3 ander indekse: FTSE wat Ierland en die Verenigde Koninkryk, die Dow Jones Nywerheidsindeks verteenwoordig. wat gaan terug na 1896, en die N225. wat verteenwoordig Japan. Ek vyf funksionele die hele proses, sodat jy elke nuwe strategie kan toets met 1 reël van die kode: Nooit mis 'n update Skryf R-bloggers om e-posse te ontvang met die nuutste R poste. (Jy sal hierdie boodskap nie weer sien nie.)